Parallele Systeme
Bewertung von Risiken im Risk-o-Mat
| Beginn: Ab sofort. AnsprechpartnerIn: Elke.Wilkeit Voraussetzungen: Keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. Kurzbeschreibung: In dieser Arbeit sollen Verfahren für die Bewertung von Risiken für den Open Source Risikomanager Risk-o-Mat beschrieben und implementiert werden. |
Beschreibung
Risk-o-Mat bietet die Möglichkeit, Zeitreihen von z. B. Preisdaten zu erfassen. Wenn es um die Auswertung von Schadenshistorien geht, reichen i. A. gängige statistische Verfahren für die Bewertung des Risikos aus. Wenn es aber um Preisentwicklungen geht, greifen andere Verfahren. ARCH/GARCH Verfahren wurden für diese Art von Daten entwickelt. Im Moment steht im Risk-o-Mat-projekt das ganze Zusammenspiel von Risiko, Bewertungsmethode, Zeitreihe und Gegenmaßnahmen noch nicht. Entweder wartet man, bis das steht, oder mischt sich da ein. Das Buch Einfährung in die Statistik der Finanzmärkte ist ein guter Startpunkt.
Literatur
- Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner, Einführung in die Statistik der Finanzmärkte.
- Frank Romeike, Robert Finke, Erfolgsfaktor Risikomanagement.
- Tobias Federico, Boris Kozlowski, Risikomanagement in der Energiewirtschaft.
- Dave Thomas, Chad Fowler, Andy Hunt, Programming Ruby.
- Dave Thomas, Davis Heinemeier Hanson, Agile Web Development with Rails.
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